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El agente de inteligencia artificial le permite tomar decisiones en un entorno de incertidumbre, logrando una rentabilidad superior a la de un índice de referencia.
JPMorgan Chase ha estado probando si un modelo puede hacer algo más ambicioso que usar la inteligencia artificial para ayudar en tareas que van desde la selección de acciones hasta la gestión del riesgo, que hasta ahora vienen haciendo algunos inversores. El banco americano está asignando dinero a agentes de IA que han desarrollado sus analistas, según publica Bloomberg.
Los primeros resultados son alentadores. El banco ha desarrollado una serie de agentes de inversión de IA que modifican la asignación en acciones y bonos, en función de la evolución de las condiciones del mercado.
En simulaciones retrospectivas (backtests) que abarcan las dos últimas décadas, el sistema con mejor rendimiento habría superado a una cartera tradicional 60/40 (60% en acciones y 40% en bonos) en 0,7 puntos porcentuales anuales, y presenta menor volatilidad.
Simulaciones
También obtiene mejores resultados que el propio modelo de mercado basado en reglas de JPMorgan, que desarrolla el equipo de estrategas del banco que lidera Thomas Salopek.
Pero estos resultados tienen una importante salvedad. Se basan en simulaciones históricas, no en inversiones reales, y JPMorgan advierte de que no deben interpretarse como una prueba de que la inteligencia artificial puede batir a los mercados de forma sistemática. Aun así, los datos demuestran lo que está por venir, en un momento en el que el auge de la negociación automatizada no da señales de desacelerarse.
"El agente de IA puede configurarse con un proceso que le permite tomar decisiones en un entorno de incertidumbre, logrando una rentabilidad superior a la de un índice de referencia razonable", escriben los estrategas en una nota publicada el jueves, en la que describen este trabajo como el primer intento del banco de Wall Street en desarrollar un sistema de IA para identificar los distintas tendencias de mercado.
El futuro
El experimento ofrece una primera visión de la siguiente fase en la adopción de la inteligencia artificial en Wall Street.
Durante los dos últimos años, los bancos han integrado los grandes modelos de lenguaje en áreas como la investigación, la programación y las herramientas internas de inversión. Ahora, cada vez más entidades están probando si esos mismos sistemas pueden ir más allá de asistir a los profesionales y asumir una de las decisiones más trascendentales del sector: cómo asignar el capital entre los distintos activos y mercados.
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